Інновації в області квантових обчислень прокладають шлях до передової оптимізації фінансового портфеля, каже генеральний директор Classiq Нір Мінербі
Коротко
Генеральний директор Classiq Technologies Нір Мінербі досліджує потенціал квантових обчислень у фінансах, зокрема в оптимізації портфеля.
Програмна платформа квантових обчислень Classiq Technologies і Citi Innovation Lab – центр розробки фінтех банківської групи з Нью-Йорка Citibank нещодавно оголосив про співпрацю, щоб перевірити потенціал квантових обчислень у фінансах і зрозуміти їх вплив на вирішення бізнес-проблем, зокрема на оптимізацію портфеля.
Оптимізація портфеля – це процес вибору оптимального поєднання активів, наприклад акцій, облігації та інші фінансові інструменти, щоб досягти максимально можливої прибутковості за певного рівня ризику. Citi та Classiq використовують квантовий наближений алгоритм оптимізації (QAOA) для оптимізації портфеля на Amazon Braket – повністю керований хмарний сервіс AWS.
«Удосконалення включають високорівневе моделювання квантових алгоритмів для оптимізації портфоліо, що спрощує процес розробки та застосування. Це потенційно може призвести до покращення фінансових стратегій, уможливлюючи більш складний і деталізований аналіз ризику і прибутку, який обчислювально здійсненний за допомогою квантових обчислень», — сказав Нір Мінербі, генеральний директор Classiq. Metaverse Post.
На поточному етапі квантових обчислювальних технологій, відомому як ера Noisy Intermediate-Scale Quantum (NISQ), квантові комп’ютери стикаються з обмеженнями через шум і кількість кубітів. Це обмежує можливості квантових програм.
Отже, команда дивилася в бік варіацій квантовий алгоритми, зокрема QAOA. У центрі уваги було використання квантового алгоритму QAOA для оптимізації портфоліо, дослідження того, як коригування коефіцієнта штрафу алгоритму (при введенні обмежень до проблеми) вплинуло на продуктивність алгоритму.
«Дослідження виявило, що коригування штрафних коефіцієнтів, які використовуються при введенні обмежень для задачі оптимізації, значно впливає на продуктивність алгоритму. Зокрема, існує оптимальний діапазон штрафних значень, у якому збільшується ймовірність отримання дійсних рішень», — сказав Мінербі.
«Для обмежень рівності існує максимальне штрафне значення, за яким ймовірність знайти дійсне рішення зменшується. Це підкреслює важливість точного налаштування факторів штрафу в QAOA для покращення результатів оптимізації портфеля», – додав він.
SDK від Classiq перетворює квантову оптимізацію портфоліо
SDK від Classiq спрощує моделювання квантового алгоритму, зосереджуючись на функціональних моделях високого рівня, а не на операціях низького рівня. За словами Ніра Мінербі, ця абстракція дозволяє дослідникам і фінансовим установам легко та швидко розробляти та застосовувати квантові алгоритми для оптимізації портфоліо, потенційно прискорюючи впровадження та вплив квантових обчислень у фінансування.
Він додав, що Classiq Engine, алгоритмічна технологія квантового вирішення схем, працює в SDK.
Аналізуючи результати, команда отримала основне уявлення про оптимізацію рішень у рамках обмежень портфоліо. Було помічено, що коригування штрафних коефіцієнтів суттєво впливає на ефективність процесу оптимізації.
«Для обмежень нерівності ймовірність отримання дійсних рішень постійно зростає разом із коефіцієнтом штрафу, тоді як для обмежень рівності існує оптимальне значення штрафу», — сказав Нір Мінербі з Classiq. Metaverse Post.
Це підкреслює важливість точного налаштування алгоритмічних параметрів і виступає за вивчення евристичних методологій для підвищення продуктивності квантових алгоритми у фінансових додатках.
«Amazon Braket відіграв вирішальну роль, надавши доступ на вимогу до симуляторів і блоків квантової обробки (QPU), дозволивши виконувати складні квантові алгоритми для оптимізації портфоліо», — пояснив Мінербі. «Цей доступ дозволив проводити практичні експерименти та дослідження застосування квантових обчислень у фінансах, прискорюючи розробку та тестування квантових алгоритмів».
Говорячи про те, що буде далі, Мінербі сказав: «Наступні негайні кроки можуть включати оцінку варіантів, включаючи продовження вдосконалення та тестування QAOA та інших квантових алгоритмів для оптимізації портфоліо, а також потенційне вивчення нових методів квантового обчислення в процесі та дослідження розширення використання квантових обчислень для інших фінансових випадків».
«Потенційний вплив включає вирішення раніше нерозв’язних проблем фінансової оптимізації, що призведе до більш ефективних ринків, покращення управління ризиками та потенційно революційних змін у фінансових стратегіях і операціях», – додав він далі.
відмова
Відповідно до Правила проекту Trust, будь ласка, зверніть увагу, що інформація, надана на цій сторінці, не призначена і не повинна тлумачитися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова або будь-яка інша форма консультації. Важливо інвестувати лише те, що ви можете дозволити собі втратити, і звернутися за незалежною фінансовою порадою, якщо у вас виникнуть сумніви. Щоб отримати додаткову інформацію, ми пропонуємо звернутися до положень та умов, а також до сторінок довідки та підтримки, наданих емітентом або рекламодавцем. MetaversePost прагне до точного, неупередженого звітування, але ринкові умови можуть змінюватися без попередження.
про автора
Кумар є досвідченим технічним журналістом, який спеціалізується на динамічному перетині ШІ/ML, маркетингових технологій і нових галузей, таких як криптовалюта, блокчейн і NFTс. Завдяки більш ніж 3-річному досвіду роботи в галузі Кумар має досвід створення переконливих оповідей, проведення проникливих інтерв’ю та надання вичерпної інформації. Досвід Кумара полягає у створенні вражаючого контенту, зокрема статей, звітів і дослідницьких публікацій для відомих галузевих платформ. Володіючи унікальним набором навичок, який поєднує в собі технічні знання та розповідь, Кумар чудово вміє доносити складні технологічні концепції до різноманітної аудиторії в чіткій та привабливій формі.
інші статті
Кумар є досвідченим технічним журналістом, який спеціалізується на динамічному перетині ШІ/ML, маркетингових технологій і нових галузей, таких як криптовалюта, блокчейн і NFTс. Завдяки більш ніж 3-річному досвіду роботи в галузі Кумар має досвід створення переконливих оповідей, проведення проникливих інтерв’ю та надання вичерпної інформації. Досвід Кумара полягає у створенні вражаючого контенту, зокрема статей, звітів і дослідницьких публікацій для відомих галузевих платформ. Володіючи унікальним набором навичок, який поєднує в собі технічні знання та розповідь, Кумар чудово вміє доносити складні технологічні концепції до різноманітної аудиторії в чіткій та привабливій формі.
