Inovácie kvantovej výpočtovej techniky pripravujú cestu pre pokročilú optimalizáciu finančného portfólia, hovorí generálny riaditeľ Classiq Nir Minerbi
Stručne
Generálny riaditeľ spoločnosti Classiq Technologies Nir Minerbi skúma potenciál kvantových počítačov vo financiách, najmä pri optimalizácii portfólia.
Kvantová výpočtová softvérová platforma Technológia Classiq a Citi Innovation Lab – fintech vývojové centrum bankovej skupiny so sídlom v New Yorku Citibank nedávno oznámila spoluprácu s cieľom otestovať potenciál kvantových počítačov vo financiách a pochopiť ich vplyv na riešenie obchodných problémov, konkrétne na optimalizáciu portfólia.
Optimalizácia portfólia je proces výberu optimálneho mixu aktív, ako napr zásoby, dlhopisy a iné finančné nástroje, dosiahnuť čo najvyšší výnos pri danej úrovni rizika. Citi a Classiq využívajú algoritmus Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA) na optimalizáciu portfólia na Amazon Bracket – plne spravovaná cloudová služba AWS.
„Pokroky zahŕňajú vysokoúrovňové modelovanie kvantových algoritmov na optimalizáciu portfólia, čo zjednodušuje proces návrhu a aplikácie. To by mohlo potenciálne viesť k zlepšeniu finančných stratégií umožnením komplexnejších a diferencovanejších analýz rizika a návratnosti, ktoré sú výpočtovo uskutočniteľné pomocou kvantových výpočtov,“ povedal Nir Minerbi, generálny riaditeľ spoločnosti Classiq. Metaverse Post.
V súčasnej fáze kvantovej výpočtovej technológie, známej ako éra Noisy Intermediate-Scale Quantum (NISQ), kvantové počítače čelia obmedzeniam v dôsledku šumu a počtu qubitov. To obmedzuje kapacitu kvantových aplikácií.
Preto sa tím pozeral na variácie kvantovej algoritmy – najmä QAOA. Dôraz sa kládol na využitie kvantového algoritmu QAOA na optimalizáciu portfólia, pričom sa skúmalo, ako úpravy penalizačného faktora algoritmu (pri zavádzaní obmedzení do problému) ovplyvnili výkon algoritmu.
„Štúdia zistila, že úprava penalizačných faktorov používaných pri zavádzaní obmedzení do problému optimalizácie výrazne ovplyvňuje výkon algoritmu. Konkrétne existuje optimálny rozsah pre hodnoty trestov, kde sa zvyšuje pravdepodobnosť získania platných riešení,“ povedal Minerbi.
„Pre obmedzenia rovnosti existuje maximálna hodnota trestu, pri prekročení ktorej sa znižuje pravdepodobnosť nájdenia platného riešenia. To zdôrazňuje dôležitosť dolaďovania penalizačných faktorov v QAOA na zlepšenie výsledkov optimalizácie portfólia,“ dodal.
SDK od Classiq transformuje kvantovú optimalizáciu portfólia
Súprava SDK spoločnosti Classiq zjednodušuje modelovanie kvantových algoritmov a zameriava sa skôr na funkčné modely na vysokej úrovni než na operácie na nízkej úrovni. Podľa Nira Minerbiho táto abstrakcia umožňuje výskumníkom a finančným inštitúciám ľahko a rýchlo navrhovať a aplikovať kvantové algoritmy na optimalizáciu portfólia, čo potenciálne urýchli prijatie a vplyv kvantových výpočtov v financovať.
Dodal, že Classiq Engine, algoritmická technológia na riešenie kvantových obvodov, poháňa SDK.
Tím získal primárne poznatky o optimalizácii riešení v rámci obmedzení portfólia z analýzy výsledkov. Bolo pozorované, že úprava penalizačných faktorov významne ovplyvňuje účinnosť optimalizačného procesu.
„V prípade obmedzení nerovností pravdepodobnosť získania platných riešení neustále rastie s faktorom trestu, zatiaľ čo pre obmedzenia rovnosti existuje optimálna hodnota trestu,“ povedal Nir Minerbi zo spoločnosti Classiq. Metaverse Post.
To podčiarkuje dôležitosť jemného doladenia algoritmických parametrov a obhajuje skúmanie heuristických metodológií na zvýšenie výkonu kvantových algoritmy vo finančných aplikáciách.
„Amazon Braket zohral kľúčovú úlohu poskytovaním prístupu na požiadanie k simulátorom a jednotkám kvantového spracovania (QPU), čo umožnilo vykonávanie zložitých kvantových algoritmov na optimalizáciu portfólia,“ vysvetlil Minerbi. "Tento prístup umožnil praktické experimentovanie a výskum aplikácií kvantových počítačov vo financiách, čím sa urýchlil vývoj a testovanie kvantových algoritmov."
Keď hovoríme o tom, čo bude ďalej, Minerbi povedal, „ďalšie bezprostredné kroky môžu zahŕňať vyhodnotenie možností, vrátane pokračovania zdokonaľovania a testovania QAOA a iných kvantových algoritmov na optimalizáciu portfólia, ako aj potenciálneho skúmania nových kvantových výpočtových techník v procese a skúmania rozširovania. použitie kvantových výpočtov v iných prípadoch finančného využitia.“
„Potenciálny vplyv zahŕňa riešenie predtým neriešiteľných problémov finančnej optimalizácie, čo vedie k efektívnejším trhom, zlepšenému riadeniu rizík a potenciálne revolučným zmenám vo finančných stratégiách a operáciách,“ dodal ďalej.
Vylúčenie zodpovednosti
V súlade s Pokyny k projektu Trust, uvedomte si, že informácie uvedené na tejto stránke nie sú zamýšľané a nemali by byť interpretované ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné formy poradenstva. Je dôležité investovať len toľko, koľko si môžete dovoliť stratiť a v prípade akýchkoľvek pochybností vyhľadať nezávislé finančné poradenstvo. Ak chcete získať ďalšie informácie, odporúčame vám pozrieť si zmluvné podmienky, ako aj stránky pomoci a podpory poskytnuté vydavateľom alebo inzerentom. MetaversePost sa zaviazala poskytovať presné a nezaujaté správy, ale podmienky na trhu sa môžu zmeniť bez upozornenia.
O autorovi
Kumar je skúsený technický novinár so špecializáciou na dynamické prieniky AI/ML, marketingových technológií a nových oblastí, ako sú krypto, blockchain a NFTs. S viac ako 3-ročnými skúsenosťami v tomto odvetví má Kumar preukázané výsledky pri vytváraní pútavých príbehov, vedení dômyselných rozhovorov a poskytovaní komplexných poznatkov. Kumarova odbornosť spočíva vo vytváraní vysoko účinného obsahu vrátane článkov, správ a výskumných publikácií pre prominentné priemyselné platformy. Vďaka jedinečnému súboru zručností, ktorý kombinuje technické znalosti a rozprávanie príbehov, Kumar vyniká v komunikácii zložitých technologických konceptov pre rôzne publikum jasným a pútavým spôsobom.
Ďalšie články
Kumar je skúsený technický novinár so špecializáciou na dynamické prieniky AI/ML, marketingových technológií a nových oblastí, ako sú krypto, blockchain a NFTs. S viac ako 3-ročnými skúsenosťami v tomto odvetví má Kumar preukázané výsledky pri vytváraní pútavých príbehov, vedení dômyselných rozhovorov a poskytovaní komplexných poznatkov. Kumarova odbornosť spočíva vo vytváraní vysoko účinného obsahu vrátane článkov, správ a výskumných publikácií pre prominentné priemyselné platformy. Vďaka jedinečnému súboru zručností, ktorý kombinuje technické znalosti a rozprávanie príbehov, Kumar vyniká v komunikácii zložitých technologických konceptov pre rôzne publikum jasným a pútavým spôsobom.
