Инновации в области квантовых вычислений открывают путь к расширенной оптимизации финансового портфеля, говорит генеральный директор Classiq Нир Минерби
Коротко
Генеральный директор Classiq Technologies Нир Минерби исследует потенциал квантовых вычислений в финансах, особенно в оптимизации портфеля.
Программная платформа квантовых вычислений Классик Технологии и Citi Innovation Lab — центр развития финансовых технологий нью-йоркской банковской группы. Citibank недавно объявила о сотрудничестве с целью проверить потенциал квантовых вычислений в финансах и понять их влияние на решение бизнес-задач, в частности на оптимизацию портфеля.
Оптимизация портфеля — это процесс выбора оптимального сочетания активов, таких как акции, облигации и другие финансовые инструменты для достижения максимально возможной доходности при данном уровне риска. Citi и Classiq используют алгоритм квантовой аппроксимационной оптимизации (QAOA) для оптимизации портфеля Amazon Braket – полностью управляемый облачный сервис AWS.
«Достижения включают высокоуровневое моделирование квантовых алгоритмов для оптимизации портфеля, упрощающее процесс проектирования и применения. Это потенциально может привести к улучшению финансовых стратегий за счет возможности более сложного и детального анализа риска и доходности, который осуществим в вычислительном отношении с помощью квантовых вычислений», — сказал Нир Минерби, генеральный директор Classiq. Metaverse Post.
На нынешнем этапе развития технологии квантовых вычислений, известном как эра шумных промежуточных квантов (NISQ), квантовые компьютеры сталкиваются с ограничениями из-за шума и количества кубитов. Это ограничивает возможности квантовых приложений.
Таким образом, команда обратилась к вариационным вариантам. квантовый алгоритмы – в частности QAOA. Основное внимание уделялось использованию квантового алгоритма QAOA для оптимизации портфеля и изучению того, как корректировки штрафного коэффициента алгоритма (при введении ограничений в задачу) влияют на производительность алгоритма.
«Исследование показало, что корректировка штрафных коэффициентов, используемых при введении ограничений в задачу оптимизации, существенно влияет на производительность алгоритма. В частности, существует оптимальный диапазон значений штрафов, при котором вероятность получения верных решений возрастает», — сказал Минерби.
«Для ограничений равенства существует максимальное значение штрафа, за пределами которого вероятность найти правильное решение снижается. Это подчеркивает важность точной настройки штрафных коэффициентов в QAOA для улучшения результатов оптимизации портфеля», — добавил он.
SDK Classiq трансформирует квантовую оптимизацию портфеля
SDK Classiq упрощает моделирование квантовых алгоритмов, уделяя особое внимание функциональным моделям высокого уровня, а не операциям низкого уровня. По словам Нира Минерби, эта абстракция позволяет исследователям и финансовым учреждениям легко и быстро разрабатывать и применять квантовые алгоритмы для оптимизации портфеля, что потенциально ускоряет внедрение и влияние квантовых вычислений в мире. финансы.
Он добавил, что в основе SDK лежит Classiq Engine, алгоритмическая технология решения квантовых схем.
В результате анализа результатов команда получила первичную информацию об оптимизации решений в рамках ограничений портфеля. Было замечено, что корректировка штрафных коэффициентов существенно влияет на эффективность процесса оптимизации.
«Для ограничений-неравенств вероятность получения действительных решений постоянно растет с увеличением штрафного коэффициента, тогда как для ограничений-равенств существует оптимальное значение штрафа», — сказал Нир Минерби из Classiq. Metaverse Post.
Это подчеркивает важность точной настройки алгоритмических параметров и призывает к изучению эвристических методологий для повышения производительности квантовых вычислений. алгоритмы в финансовых приложениях.
«Amazon Braket сыграла решающую роль, предоставив доступ по требованию к симуляторам и квантовым процессорам (QPU), позволяя выполнять сложные квантовые алгоритмы для оптимизации портфеля», — пояснил Минерби. «Этот доступ позволил проводить практические эксперименты и исследования приложений квантовых вычислений в финансах, ускоряя разработку и тестирование квантовых алгоритмов».
Говоря о том, что будет дальше, Минерби сказал: «Следующие ближайшие шаги могут включать в себя оценку вариантов, в том числе продолжение совершенствования и тестирования QAOA и других квантовых алгоритмов для оптимизации портфеля, а также потенциальное изучение новых методов квантовых вычислений в этом процессе и изучение расширения использование квантовых вычислений в других случаях финансового использования».
«Потенциальное воздействие включает в себя решение ранее неразрешимых проблем финансовой оптимизации, что приведет к более эффективным рынкам, улучшению управления рисками и потенциально революционным изменениям в финансовых стратегиях и операциях», — добавил он далее.
Отказ от ответственности
В соответствии с Руководство трастового проектаОбратите внимание, что информация, представленная на этой странице, не предназначена и не должна интерпретироваться как юридическая, налоговая, инвестиционная, финансовая или любая другая форма консультации. Важно инвестировать только то, что вы можете позволить себе потерять, и обращаться за независимой финансовой консультацией, если у вас есть какие-либо сомнения. Для получения дополнительной информации мы предлагаем обратиться к положениям и условиям, а также к страницам справки и поддержки, предоставленным эмитентом или рекламодателем. MetaversePost стремится предоставлять точную и объективную отчетность, однако рыночные условия могут быть изменены без предварительного уведомления.
Об авторе
Кумар — опытный технический журналист, специализирующийся на динамических пересечениях искусственного интеллекта и машинного обучения, маркетинговых технологий и новых областях, таких как криптография, блокчейн и NFTс. Имея более чем трехлетний опыт работы в отрасли, Кумар зарекомендовал себя в создании убедительных повествований, проведении содержательных интервью и предоставлении всеобъемлющей информации. Опыт Кумара заключается в создании эффективного контента, включая статьи, отчеты и исследовательские публикации для известных отраслевых платформ. Обладая уникальным набором навыков, сочетающим в себе технические знания и умение рассказывать истории, Кумар преуспевает в ясной и увлекательной передаче сложных технологических концепций разнообразной аудитории.
Другие статьи
Кумар — опытный технический журналист, специализирующийся на динамических пересечениях искусственного интеллекта и машинного обучения, маркетинговых технологий и новых областях, таких как криптография, блокчейн и NFTс. Имея более чем трехлетний опыт работы в отрасли, Кумар зарекомендовал себя в создании убедительных повествований, проведении содержательных интервью и предоставлении всеобъемлющей информации. Опыт Кумара заключается в создании эффективного контента, включая статьи, отчеты и исследовательские публикации для известных отраслевых платформ. Обладая уникальным набором навыков, сочетающим в себе технические знания и умение рассказывать истории, Кумар преуспевает в ясной и увлекательной передаче сложных технологических концепций разнообразной аудитории.
