ChatGPT המודל חוזה 500% תשואות בשוק המניות במהלך תקופה של 20 שנה
בקיצור
חבר'ה מאוניברסיטת פלורידה פרסמו מחקר שמניח זאת ChatGPT יכול לחזות בצורה מהימנה מגמות בשוק המניות.
באמצעות נתונים וחדשות (כותרות) משווקים ציבוריים מאוקטובר 2021 עד דצמבר 2022, הבדיקות שלהם הראו כי מודלים של מסחר המבוססים על ChatGPT יכול לייצר תשואות העולה על 500% במהלך תקופה זו.
מספרים אלו מנוגדים בצורה חדה לתשואה של -12% על קנייה והחזקה של תעודת סל S&P 500 באותה תקופה.
מחקר על שווקים ציבוריים לאור על ידי חוקרים מאוניברסיטת פלורידה מצא כי מודלים למסחר מבוססים על ChatGPT יכול להניב תשואות של עד 500% על פני תקופה של 20 שנה, בניגוד מוחלט לתעודת הסל S&P 500, שהחזירה -12% באותה תקופה. מחקר זה דחק את גבולות הבינה המלאכותית (AI) בחיזוי פיננסי.
צוות המחקר השתמש בניתוח סנטימנטים של כותרות חדשות כדי לבנות מודל מסחר. המדענים פיתחו ChatGPT, מודל שפה, כדי לקבוע אם כותרות החדשות היו טובות, רעות או ניטרליות. לאחר מכן הם חישבו ציונים מספריים על סמך ChatGPTהערכה ונבדקה עבור מתאמים בין הציונים והתשואות היומיות של המניות.
תוצאות הבדיקה שלהם היו נחרצות: ChatGPT הפגין ביצועים מעולים בהשוואה לשיטות אחרות של ניתוח סנטימנטים. יתר על כן, הביצועים של ה GPT-4 הציון היה גבוה מ GPT-3תוך GPT-3 נמצאה תשואה כוללת גבוהה יותר.
תוצאות אלו מראות ששימוש במודלים מורכבים של שפה לקבלת החלטות פיננסיות יכול לחזות תשואות בשוק המניות בצורה מדויקת יותר ולשפר את הביצועים של כמותית אסטרטגיות מסחר. המחקר גם הראה כי ניבוי תשואות שוק המניות מועיל במיוחד עבור מניות קטנות. זה מצביע על חוסר יעילות בשוק המספק הזדמנויות ארביטראז'.
החוקרים החלוציים באוניברסיטת פלורידה הניחו את היסודות לעידן משבש של AI פיננסי. קבלת החלטות השקעות המופעלות על ידי מודלים של שפות מורכבות עשויה לספק תשואות גדולות עבור נוטלי סיכונים על הגל הזה בשלב מוקדם. בעתיד, בינה מלאכותית ככל הנראה תהפוך לאבן יסוד בחיזוי שוק המניות, ומחקר זה הניח סמן המדגים את הדיוק והפיזור של התשואות ממודלים כאלה.
יכול א ChatGPT המודל באמת חוזה תשואות בשוק המניות?
האפשרות של ChatGPT ודגמי שפה גדולים אחרים בחיזוי תשואות בשוק המניות באמצעות ניתוח סנטימנטים של כותרות חדשות נחקר במחקר זה. חוקרים משתמשים ChatGPT כדי לקבוע אם כותרת נתונה היא חדשות טובות, רעות או לא רלוונטיות עבור מחיר המניה של חברה ולחשב ציון מספרי, המתעד קשר חיובי בין אלה "ChatGPTציונים" ואחריו תשואות יומיות בשוק המניות.
הממצאים מצביעים על כך שהחדרת מודלים מתקדמים של שפה לתהליכי קבלת החלטות בהשקעה יכולה להביא לתחזיות מדויקות יותר ולשפר את האפקטיביות של כמותית שיטות מסחר. יכולת החיזוי מתרכזת במניות קטנות יותר ובולטת יותר בחברות עם חדשות שליליות, בהתאם למגבלות לארביטראז' ולא לחוסר יעילות בשוק. המטרה של הפרויקט הזה היא לראות אם דגמים שמעולם לא היו מְאוּמָן לחזות תשואות עשוי ללמוד לעשות זאת.
לממצאים יש השלכות משמעותיות על נוף התעסוקה של התעשייה הפיננסית שכן הם עשויים להוביל לשינוי במתודולוגיה המופעלת לחיזוי שוק וקבלת החלטות השקעה. זה גם תורם כמה תרומות חשובות, כולל סיוע לרגולטורים ולקובעי מדיניות בהבנת העניין יתרונות וסיכונים פוטנציאליים הקשורים לאימוץ הגובר של LLMs בשווקים פיננסיים, סיוע למנהלי נכסים ולמשקיעים מוסדיים על ידי מתן ראיות אמפיריות על היעילות של LLMs בחיזוי תשואות בבורסה ותרומה לשיח האקדמי הגדול יותר על יישומי בינה מלאכותית בפיננסים. לממצאים יש השלכות מרחיקות לכת מעבר להקשר המיידי של תחזיות שוק המניות.
- החודש בלומברג שוחרר עבודת מחקר המכריזה על פיתוח בלומברגGPT, מודל בינה מלאכותית בקנה מידה גדול. המודל עובר הכשרה על מגוון רחב של נתונים פיננסיים והוא ישמש לשיפור משימות ה-NLP הפיננסיות הנוכחיות כגון סיווג חדשות, ניתוח סנטימנטים, זיהוי ישויות ומענה על שאלות.
- זה צפוי לספק אפשרויות חדשות במונחים של ארגון נתונים, כמו סיוע ללקוחות לדפדף בכמויות הנתונים המרשימות של בלומברג טרמינל. המודל כבר מתעלה על מודלים פתוחים בגודל דומה המתמקדים במשימות פיננסיות של עיבוד שפה טבעית. החברה מתרגשת להשתמש בבלומברגGPT לשפר את זרימות העבודה הקיימות של NLP תוך דמיון של דרכים חדשות להגדיר זאת מודל לעבודה לשמח לקוחות. שחרורו של בלומברגGPT מהווה צעד חשוב קדימה עבור תעשיית הפיננסים, שכן היא תאפשר לאנליסטים ולמשקיעים פיננסיים להבין טוב יותר את מגמות השוק, מניות בודדות ומידע פיננסי מרכזי אחר.
קרא עוד על AI:
כתב ויתור
בקנה אחד עם הנחיות פרויקט אמון, אנא שים לב שהמידע המסופק בדף זה אינו מיועד ואין לפרש אותו כייעוץ משפטי, מס, השקעות, פיננסי או כל צורה אחרת של ייעוץ. חשוב להשקיע רק את מה שאתה יכול להרשות לעצמך להפסיד ולפנות לייעוץ פיננסי עצמאי אם יש לך ספק. למידע נוסף, אנו מציעים להתייחס לתנאים ולהגבלות וכן לדפי העזרה והתמיכה שסופקו על ידי המנפיק או המפרסם. MetaversePost מחויבת לדיווח מדויק וחסר פניות, אך תנאי השוק עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
על המחבר
דמיר הוא ראש הצוות, מנהל המוצר והעורך ב Metaverse Post, המכסה נושאים כגון AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse ו Web3-בתחומים משיקים. המאמרים שלו מושכים קהל עצום של למעלה ממיליון משתמשים מדי חודש. נראה שהוא מומחה עם ניסיון של 10 שנים בקידום אתרים ושיווק דיגיטלי. דמיר הוזכר ב-Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto ופרסומים אחרים. הוא נודד בין איחוד האמירויות, טורקיה, רוסיה וחבר העמים כנווד דיגיטלי. דמיר סיים תואר ראשון בפיזיקה, שלדעתו נתן לו את כישורי החשיבה הביקורתית הדרושים כדי להצליח בנוף המשתנה ללא הרף של האינטרנט.
מאמרים נוספים
דמיר הוא ראש הצוות, מנהל המוצר והעורך ב Metaverse Post, המכסה נושאים כגון AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse ו Web3-בתחומים משיקים. המאמרים שלו מושכים קהל עצום של למעלה ממיליון משתמשים מדי חודש. נראה שהוא מומחה עם ניסיון של 10 שנים בקידום אתרים ושיווק דיגיטלי. דמיר הוזכר ב-Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto ופרסומים אחרים. הוא נודד בין איחוד האמירויות, טורקיה, רוסיה וחבר העמים כנווד דיגיטלי. דמיר סיים תואר ראשון בפיזיקה, שלדעתו נתן לו את כישורי החשיבה הביקורתית הדרושים כדי להצליח בנוף המשתנה ללא הרף של האינטרנט.
