ChatGPT Model Memprediksi 500% Pengembalian Pasar Saham Selama Periode 20 Tahun
Singkatnya
Orang-orang dari University of Florida telah menerbitkan sebuah penelitian yang mendalilkan hal itu ChatGPT dipercaya dapat memprediksi tren pasar saham.
Menggunakan data dan berita (headline) dari pasar publik dari Oktober 2021 hingga Desember 2022, pengujian mereka menunjukkan bahwa model perdagangan berdasarkan ChatGPT dapat menghasilkan pengembalian lebih dari 500% selama periode ini.
Angka-angka ini sangat kontras dengan pengembalian -12% untuk membeli dan menahan ETF S&P 500 selama periode waktu yang sama.
Sebuah studi pasar publik diterbitkan oleh para peneliti di University of Florida telah menemukan bahwa model perdagangan berdasarkan ChatGPT dapat menghasilkan pengembalian hingga 500% selama periode 20 tahun, sangat kontras dengan ETF S&P 500, yang menghasilkan -12% selama periode yang sama. Studi ini telah mendorong batasan kecerdasan buatan (AI) dalam prediksi keuangan.
Tim peneliti menggunakan analisis sentimen dari berita utama untuk membangun model perdagangan. Para ilmuwan berkembang ChatGPT, model bahasa, untuk menentukan apakah tajuk berita baik, buruk, atau netral. Mereka kemudian menghitung skor numerik berdasarkan ChatGPTpenilaian dan diuji untuk korelasi antara skor dan pengembalian saham harian.
Hasil pengujian mereka sangat tegas: ChatGPT menunjukkan kinerja yang unggul dibandingkan dengan metode analisis sentimen lainnya. Selain itu, kinerja dari GPT-4 skornya lebih tinggi dari GPT-3, Sementara GPT-3 ditemukan memiliki keuntungan keseluruhan yang lebih tinggi.
Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan model bahasa yang kompleks untuk membuat keputusan keuangan dapat meramalkan pengembalian pasar saham dengan lebih akurat dan meningkatkan kinerja kuantitatif strategi perdagangan. Penelitian juga menunjukkan bahwa memprediksi return pasar saham sangat bermanfaat untuk stok kecil. Ini menunjukkan mungkin ada inefisiensi pasar yang memberikan peluang arbitrase.
Para peneliti perintis di University of Florida telah meletakkan dasar untuk era AI keuangan yang mengganggu. Pengambilan keputusan investasi yang didukung oleh model bahasa yang rumit dapat memberikan pengembalian yang sangat besar bagi para pengambil risiko di gelombang ini lebih awal. Di masa depan, AI kemungkinan akan menjadi landasan prediksi pasar saham, dan penelitian ini telah meletakkan penanda yang menunjukkan keakuratan dan penyebaran pengembalian dari model tersebut.
Bisa a ChatGPT Model Benar-Benar Memprediksi Pengembalian Pasar Saham?
Kemungkinan ChatGPT dan model bahasa besar lainnya dalam memprediksi pengembalian pasar saham melalui analisis sentimen berita utama diselidiki dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan ChatGPT untuk menentukan apakah tajuk utama adalah berita baik, buruk, atau tidak relevan untuk harga saham perusahaan dan menghitung skor numerik, mendokumentasikan hubungan positif antara "ChatGPTskor” dan selanjutnya pengembalian pasar saham harian.
Temuan menunjukkan bahwa memperkenalkan model bahasa lanjutan ke dalam proses pengambilan keputusan investasi dapat menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan meningkatkan efektivitas kuantitatif metode perdagangan. Prediktabilitas terkonsentrasi pada saham yang lebih kecil dan lebih terlihat di perusahaan dengan berita buruk, konsisten dengan batas arbitrase daripada inefisiensi pasar. Tujuan dari proyek ini adalah untuk melihat apakah model yang belum pernah ada terlatih untuk meramalkan pengembalian dapat belajar untuk melakukannya.
Temuan ini memiliki konsekuensi signifikan bagi lanskap ketenagakerjaan industri keuangan karena dapat menyebabkan pergeseran dalam metodologi yang digunakan untuk prediksi pasar dan pengambilan keputusan investasi. Ini juga membuat beberapa kontribusi penting, termasuk membantu regulator dan pembuat kebijakan dalam memahami potensi manfaat dan risiko terkait dengan peningkatan adopsi LLM di pasar keuangan, membantu manajer aset dan investor institusi dengan memberikan bukti empiris tentang kemanjuran LLM dalam memprediksi pengembalian pasar saham dan berkontribusi pada wacana akademik yang lebih luas tentang aplikasi kecerdasan buatan di bidang keuangan. Temuan ini memiliki konsekuensi yang jauh melampaui konteks langsung dari peramalan pasar saham.
- Bulan ini Bloomberg dirilis sebuah makalah penelitian yang mengumumkan perkembangan BloombergGPT, model kecerdasan buatan berskala besar. Model ini dilatih pada berbagai data keuangan dan akan digunakan untuk menyempurnakan tugas NLP keuangan saat ini seperti klasifikasi berita, analisis sentimen, pengenalan entitas, dan menjawab pertanyaan.
- Hal ini diharapkan dapat memberikan kemungkinan-kemungkinan baru dalam hal pengorganisasian data, seperti membantu klien menelusuri jumlah data yang mengesankan di Terminal Bloomberg. Model ini sudah mengungguli model terbuka berukuran serupa yang berfokus pada tugas pemrosesan bahasa alami finansial. Perusahaan sangat bersemangat untuk menggunakan BloombergGPT untuk meningkatkan alur kerja NLP yang ada sambil juga membayangkan cara-cara baru untuk menerapkannya model untuk bekerja untuk menyenangkan pelanggan. Peluncuran BloombergGPT merupakan langkah maju yang besar bagi industri keuangan, karena hal ini akan memungkinkan analis keuangan dan investor untuk lebih memahami tren pasar, saham individu, dan informasi keuangan penting lainnya.
Baca lebih lanjut tentang AI:
Penolakan tanggung jawab
Sejalan dengan Percayai pedoman Proyek, harap dicatat bahwa informasi yang diberikan pada halaman ini tidak dimaksudkan untuk dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau bentuk nasihat lainnya. Penting untuk hanya menginvestasikan jumlah yang mampu Anda tanggung kerugiannya dan mencari nasihat keuangan independen jika Anda ragu. Untuk informasi lebih lanjut, kami menyarankan untuk merujuk pada syarat dan ketentuan serta halaman bantuan dan dukungan yang disediakan oleh penerbit atau pengiklan. MetaversePost berkomitmen terhadap pelaporan yang akurat dan tidak memihak, namun kondisi pasar dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Tentang Penulis
Damir adalah pemimpin tim, manajer produk, dan editor di Metaverse Post, mencakup topik seperti AI/ML, AGI, LLM, Metaverse, dan Web3-bidang terkait. Artikelnya menarik lebih dari satu juta pengguna setiap bulan. Dia tampaknya ahli dengan pengalaman 10 tahun dalam SEO dan pemasaran digital. Damir telah disebutkan dalam Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto, dan publikasi lainnya. Dia melakukan perjalanan antara UEA, Turki, Rusia, dan CIS sebagai pengembara digital. Damir memperoleh gelar sarjana dalam bidang fisika, yang menurutnya telah memberinya keterampilan berpikir kritis yang diperlukan untuk berhasil dalam lanskap internet yang selalu berubah.
lebih artikel
Damir adalah pemimpin tim, manajer produk, dan editor di Metaverse Post, mencakup topik seperti AI/ML, AGI, LLM, Metaverse, dan Web3-bidang terkait. Artikelnya menarik lebih dari satu juta pengguna setiap bulan. Dia tampaknya ahli dengan pengalaman 10 tahun dalam SEO dan pemasaran digital. Damir telah disebutkan dalam Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto, dan publikasi lainnya. Dia melakukan perjalanan antara UEA, Turki, Rusia, dan CIS sebagai pengembara digital. Damir memperoleh gelar sarjana dalam bidang fisika, yang menurutnya telah memberinya keterampilan berpikir kritis yang diperlukan untuk berhasil dalam lanskap internet yang selalu berubah.
