Иновациите в квантовите изчисления проправят пътя за напреднала оптимизация на финансовото портфолио, казва изпълнителният директор на Classiq Нир Минерби
Накратко
Изпълнителният директор на Classiq Technologies Нир Минерби изследва потенциала на квантовите изчисления във финансите, особено при оптимизирането на портфолио.
Софтуерна платформа за квантови изчисления Classiq Technologies и Citi Innovation Lab – център за развитие на финтех от базираната в Ню Йорк банкова група Citibank наскоро обяви сътрудничество за тестване на потенциала на квантовите изчисления във финансите и разбиране на тяхното въздействие върху решаването на бизнес проблеми, по-специално оптимизирането на портфейла.
Оптимизацията на портфейла е процес на избор на оптимален микс от активи, като напр запаси, облигации и други финансови инструменти, за постигане на възможно най-висока възвръщаемост за дадено ниво на риск. Citi и Classiq използват Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA) за оптимизиране на портфолио на Амазонка Бракет – напълно управлявана облачна услуга AWS.
„Напредъкът включва моделиране на високо ниво на квантови алгоритми за оптимизация на портфолио, опростявайки процеса на проектиране и приложение. Това потенциално може да доведе до подобрени финансови стратегии, като даде възможност за по-сложни и нюансирани анализи на риска и възвръщаемостта, които са изчислително осъществими с квантовите изчисления“, каза Нир Минерби, главен изпълнителен директор на Classiq Metaverse Post.
В настоящия етап на квантовата изчислителна технология, известен като ерата на Noisy Intermediate-Scale Quantum (NISQ), квантовите компютри са изправени пред ограничения поради шум и брой кубити. Това ограничава капацитета на квантовите приложения.
Следователно екипът гледаше към вариации квант алгоритми – особено QAOA. Фокусът беше използването на квантовия алгоритъм QAOA за оптимизиране на портфейла, като се изследва как корекциите на наказателния фактор на алгоритъма (при въвеждане на ограничения към проблема) се отразяват на производителността на алгоритъма.
„Проучването установи, че коригирането на наказателните фактори, използвани при въвеждането на ограничения в оптимизационния проблем, значително влияе върху производителността на алгоритъма. По-конкретно, има оптимален диапазон за наказателни стойности, където вероятността за получаване на валидни решения се увеличава“, каза Минерби.
„За ограниченията на равенството има пикова наказателна стойност, над която вероятността да се намери валидно решение намалява. Това подчертава значението на фината настройка на наказателните фактори в QAOA за подобряване на резултатите от оптимизирането на портфолиото,” добави той.
SDK на Classiq трансформира квантовата оптимизация на портфейла
SDK на Classiq опростява моделирането на квантовия алгоритъм, като се фокусира върху функционални модели на високо ниво, а не върху операции на ниско ниво. Според Нир Минерби, тази абстракция позволява на изследователите и финансовите институции да проектират и прилагат квантови алгоритми за оптимизиране на портфолио лесно и бързо, потенциално ускорявайки приемането и въздействието на квантовите изчисления в финанси.
Той добави, че Classiq Engine, алгоритмична технология за квантово решаване на вериги, захранва SDK.
Екипът получи първична представа за оптимизирането на решения в рамките на ограниченията на портфолиото от анализа на резултатите. Беше наблюдавано, че коригирането на наказателните фактори значително влияе върху ефикасността на процеса на оптимизация.
„За ограниченията на неравенството вероятността за получаване на валидни решения непрекъснато нараства с фактора на наказанието, докато за ограниченията на равенството има оптимална стойност на наказанието“, каза Нир Минерби от Classiq Metaverse Post.
Това подчертава значението на фината настройка на алгоритмичните параметри и се застъпва за изследване на евристични методологии за подобряване на ефективността на квантовата алгоритми във финансови приложения.
„Amazon Braket изигра решаваща роля, като предостави достъп при поискване до симулатори и квантови процесори (QPU), позволявайки изпълнението на сложни квантови алгоритми за оптимизиране на портфолиото“, обясни Минерби. „Този достъп позволи практически експерименти и изследвания на квантови изчислителни приложения във финансите, ускорявайки разработването и тестването на квантови алгоритми.“
Говорейки за следващото, Minerbi каза, „следващите незабавни стъпки може да включват оценка на опциите, включително продължаване на усъвършенстването и тестването на QAOA и други квантови алгоритми за оптимизиране на портфейла, както и потенциално проучване на нови техники за квантово изчисление в процеса и проучване на разширяването използването на квантовите изчисления за други случаи на финансова употреба.
„Потенциалното въздействие включва решаване на предишни трудноразрешими проблеми с финансовата оптимизация, което води до по-ефективни пазари, подобрено управление на риска и потенциално революционни промени във финансовите стратегии и операции“, добави той.
Отказ от отговорност
В съответствие с Доверете се насоките на проекта, моля, имайте предвид, че предоставената на тази страница информация не е предназначена да бъде и не трябва да се тълкува като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или каквато и да е друга форма на съвет. Важно е да инвестирате само това, което можете да си позволите да загубите, и да потърсите независим финансов съвет, ако имате някакви съмнения. За допълнителна информация предлагаме да се обърнете към правилата и условията, както и към страниците за помощ и поддръжка, предоставени от издателя или рекламодателя. MetaversePost се ангажира с точно, безпристрастно отчитане, но пазарните условия подлежат на промяна без предизвестие.
За автора
Кумар е опитен технически журналист със специализация в динамичните пресечни точки на AI/ML, маркетингови технологии и нововъзникващи области като крипто, блокчейн и NFTс. С над 3 години опит в индустрията, Kumar има доказан опит в изработването на завладяващи разкази, провеждането на проницателни интервюта и предоставянето на изчерпателни прозрения. Експертният опит на Kumar се състои в създаването на силно въздействащо съдържание, включително статии, доклади и изследователски публикации за известни индустриални платформи. С уникален набор от умения, който съчетава технически познания и разказване на истории, Кумар се справя отлично в предаването на сложни технологични концепции на различни аудитории по ясен и увлекателен начин.
Още статии
Кумар е опитен технически журналист със специализация в динамичните пресечни точки на AI/ML, маркетингови технологии и нововъзникващи области като крипто, блокчейн и NFTс. С над 3 години опит в индустрията, Kumar има доказан опит в изработването на завладяващи разкази, провеждането на проницателни интервюта и предоставянето на изчерпателни прозрения. Експертният опит на Kumar се състои в създаването на силно въздействащо съдържание, включително статии, доклади и изследователски публикации за известни индустриални платформи. С уникален набор от умения, който съчетава технически познания и разказване на истории, Кумар се справя отлично в предаването на сложни технологични концепции на различни аудитории по ясен и увлекателен начин.
